景顺长城中证800食品饮料交易型式指数证券投资基金2015年第四季度报告中国食品
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
5.1 报告期末基金资产组合情况
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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本基金投资的前十名股票未超出基金合同的备选股票库。
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
3.2 基金净值表现
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
景顺长城基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
2015年4季度，基建和制造业投资增速虽有所企稳，但其他各项指标基本都表现一般,PMI指数仍持续低于荣枯平衡线，CPI则回落至1.50%的水平，PPI持续负值。预计政策仍将继续宽松，但货币政策宽松力度和宽松频率可能有所减弱。股票市场在经历第3季度的暴跌后，市场情绪有所好转，市场指数在4季度有所反弹。目前中国消费者正在从“温饱经济”转型为更高级的消费结构，结构升级的空间较大，食品饮料行业长期受益于消费结构升级，食品饮料行业类指数的投资价值将得以凸显。
2016年1月21日
单位：人民币元
§9 备查文件目录
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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单位：份
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 式基金份额变动
9.1 备查文件目录
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金采用完全复制中证800食品饮料指数的方法进行组合管理，通过控制误差和偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
2015年4季度，本基金份额净值增长率为15.37%，业绩比较基准收益率为15.89%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，误差（年化）控制在2%以内。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.1
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
1、中国证监会准予景顺长城中证800食品饮料交易型式指数证券投资基金募集注册的文件；
3、《景顺长城中证800食品饮料交易型式指数证券投资基金招募说明书》；
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
5.11.3 其他资产构成
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
§4 管理人报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
§8 影响投资者决策的其他重要信息
4.3 公平交易专项说明
展望2016年1季度，我们认为供给侧结构下过剩产能的逐步出清需要财政政策和货币政策的长期配合，短期内看不到货币政策转向，虽继续宽松，但宽松力度及频率可能有所减弱。财政赤字率将进一步上升，财政政策可能更加积极。
5.11.2
2015年12月31日
§5 投资组合报告
5.10.1 本期国债期货投资政策
§1 重要提示
2、《景顺长城中证800食品饮料交易型式指数证券投资基金基金合同》；
9.2 存放地点
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4.3.1 公平交易制度的执行情况
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。本基金的建仓期为自2014年7月18日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的。
2015年第四季度报告
4、《景顺长城中证800食品饮料交易型式指数证券投资基金托管协议》；
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
本基金本报告期末未持有权证。
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本报告中财务资料未经审计。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
4.5 报告期内基金的业绩表现
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5.11 投资组合报告附注
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
投资者可在办公时间免费查阅。
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3.1 主要财务指标
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
§2 基金产品概况
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和误差，达到有效标的指数的目的。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
景顺长城中证800食品饮料交易型式指数证券投资基金
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
从2015年10月15日至2015年12月31日，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
9.3 查阅方式
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
