国泰国证食品饮料行业指数分级2016年4月12日

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低误差。

经基金份额持有会决议通过，并报中国证监会备案后，如果终止食品A份额、食品B份额的运作，本基金将根据基金份额持有会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。

贾成东，硕士研究生，2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员，2012年2月起任研究部总监助理，2013年11月起担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2014年6月起兼任国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。

本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；食品A份额的预期风险和预期收益较低；食品B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关）。

本基金收益分配应遵循下列原则：

本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券，权证投资不高于基金资产净值的3%。

在本基金国泰食品份额、食品A份额、食品B份额的运作期间内，基金管理人可根据实际情况，在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，并相应修改食品A份额、食品B份额基金份额净值的计算公式等，且此项修改无需召开基金份额持有会。

该基金为被动指数型产品，共有三类基金份额。其中国泰食品份额具有较高风险收益的特征；食品A份额的预期风险和收益较低；食品B份额采用杠杆式的结构，预期风险和收益有所放大。基金追求日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年误差不超过4%。主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。以国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%为业绩比较基准，拟任基金经理为贾成东。好买基金研究中心数据显示，贾成东从业时间为301天，从业年均回报率为-2.13%，目前还同时管理着国泰基金旗下的国证医药卫生、国泰金马稳健等3只产品。